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Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ENSAI)
Campus de Ker-Lann, Rue Blaise Pascal - BP 37203, 35172 BRUZ cedex
Tél : +33 (0)2-99-05-32-45, fax : +33 (0)2-99-05-32-05.
Courriel : fcoquet[at]ensai.fr
Version détaillée du Curriculum Vitae (CV-pdf)
Situation actuelle
Professeur des Université en détachement à l'ENSAI
Chef du département Statistique de l'ENSAI
Membre du CREST-ENSAI (Centre de Recherche en Economie et en Statistique, laboratoire de l’INSEE)
Membre associé de l'IRMAR (UMR - CNRS n° 6625)
Membre associé du Laboratoire de Mathématiques appliquées du Havre (EA 3821)
Domaines de recherche
- Statistique asymptotique des processus stochastiques
- Théorèmes limites
-Processus de Dirichlet
-Espérances et Martingales non linéaires
Diplômes
Décembre 2000 : Habilitation à Diriger des Recherches, spécialité Mathématiques, sous le titre « Contributions à l'étude des processus stochastiques en temps continu ». Rapports de Michel Emery, Etienne Pardoux et Philip Protter. Jury composé en outre de Ying Hu, Dominique Lépingle, Jean Mémin, Ludmilla Vostrikova et Marc Yor (Président).
Juin 1990 : Thèse de l'Université de Rennes I, spécialité Mathématiques, sous le titre « Théorèmes limites pour des expériences statistiques filtrées » sous la direction de Jean Jacod et Jean Mémin. Rapports de Valentine Genon-Catalot et Priscilla E. Greenwood. Jury composé en outre de Jean Deshayes, Albert Raugi (Président) et Ludmilla Vostrikova.
Activités de recherche
Mes travaux de recherche portent sur l’étude des processus à temps continu et se situent de part et d’autre de la frontière entre leur étude probabiliste (notamment en termes de théorèmes limites) et une vision statistique (utilisation des théorèmes limites pour des questions de statistique asymptotique).
Derniers articles publiés ou acceptés
Publications dans des revues internationales à comité de lecture
Filtration consistent nonlinear expectations and related g-expectations (avec Y. Hu, J. Mémin et S. Peng), Probability Theory and Related Fields 123, 2002.
On non-continuous Dirichlet processes (avec J. Mémin et L. Slominski), Journal of Theoretical Probability 16, 2003
Natural decomposition of processes and weak Dirichlet processes (avec A. Jakubowski, J. Mémin et L. Slominski), in Séminaire de Probabilités XXXIX In Memoriam P.A. Meyer, LNM 1874, Springer-Verlag, 2006.
Publications dans d'autres revues
A general converse comparison theorem for backward stochastic differential equations (avec Y. Hu, J. Mémin et S. Peng), CRAS, 2001
Filtration consistent nonlinear expectations (avec Y. Hu, J. Mémin et S. Peng), in « Recent developments in Mathematical Finance (Shangai, 2001) », World Scientific Publishing, River edge, NJ 2002
Articles à paraître :
Convergence of values in optimal stopping and convergence of optimal stopping times (avec S. Toldo), Electronic Journal of Probability, 2006
Natural decomposition of processes and weak Dirichlet processes: Presentation and properties (avec A. Jakubowski, J. Mémin et L. Slominski), proceedings of the 4th colloquium on BSDE’s and their applications, Shanghai (Chine), 200?.
Autres publications, communications à des colloques et conférences internationales, etc...
Vous les trouverez dans la version détaillée de mon Curriculum Vitae (CV-pdfActivités d'enseignement
A l'ENSAI (2005-...)
2ème année : Cours de Modèles de Régression Linéaire, Cours de Chaînes de Markov, Cours de Modèles de Durée, Cours et TD de Martingales et Processus de Lévy.
3ème année : Cours de Calcul Stochastique pour la Finance
COURS EXTERIEURS (2005-...)
ENS CACHAN, antenne de Bretagne (2001-...) : TD de Master 1ère année : Processus stochastiques et leurs statistiques
Agrégation de Mathématiques : Préparation à l 'épreuve de Modélisation, option probabilités et statistique .
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ANTERIEURES A 2005
Vous les trouverez dans la version détaillée de mon Curriculum Vitae (
CV-pdf
) Dernière mise à jour: 18/12/2006