La gestion des risques bancaires a acquis depuis une vingtaine d’années une dimension essentielle dans les banques. En effet, le comité de Bâle, regroupant les banques centrales du G10, a développé un ensemble de normes bancaires dans le but d’appréhender les risques bancaires et ainsi de constituer une exigence en fonds propres pour éviter tout risque de faillite et de propagation à l’économie entière. Les crises financières ont montré combien la faillite de banques pouvait avoir des impacts catastrophiques sur l’ensemble de l’économie. 

Cet ensemble de règles nécessite une mesure des risques très précise. Et c’est ici que deviennent très utiles les compétences du statisticien de l’Ensai, spécialisé dans la réglementation bancaire et les techniques quantitatives associées. Effectivement, les risques bancaires sont diverses et nécessitent une connaissance approfondie de méthodes innovantes comme la théorie des valeurs extrêmes ou encore celles des copules pour mesurer les risques pris par la banque. Ces risques apparaissent lors des activités de prêt aux particuliers et aux entreprises (risque de crédit ou de défaillance des emprunteurs), des activités de marché (risque de marché ou de variations des actifs financiers) ou encore lors d’opérations: erreurs, fraude, etc. (risque opérationnel). Le statisticien va donc mobiliser ses compétences en traitement de l’information et en statistiques pour définir un ratio de fonds propres adéquat avec la réglementation.